В II квартале 2019 года объем ценных бумаг на хранении достиг 49,1 трлн рублей, увеличившись на 14% в сравнении с аналогичным периодом 2018 года (43 трлн рублей). Количество выпусков иностранных ценных бумаг, находящихся на обслуживании в НРД, возросло на 27% – с 10,9 тыс. до 13,7 тыс. Объем остатков облигаций федерального займа (ОФЗ) на счетах иностранных номинальных держателей составил 2,5 трлн рублей, показав рост по сравнению с II кварталом 2018 года на 29% (1,9 трлн рублей). Общее количество выпусков ценных бумаг, находящихся на обслуживании в НРД, увеличилось на 18% с 18,1 тыс. в II квартале 2018 года до 21,4 тыс. в II квартале 2019 г.
НРД продолжил активное развитие сервисов, интегрированных с глобальной финансовой системой. Raiffeisen Bank International (Vienna) стал первым иностранным банком-кастодианом, который установил прямой доступ к российскому рынку ценных бумаг, открыв счет иностранного номинального держателя напрямую в российском центральном депозитарии. Благодаря этому банк получил возможность предоставить своим клиентам доступ к широкому спектру российских финансовых инструментов. К централизованной платформе учета и дистрибуции инвестиционных паев ПИФ в II квартале 2019 года подключилась еще 1 компания. Общее количество пользователей услуг достигло 13 брокеров/номинальных держателей и 9 управляющих компаний.
Количество инвентарных операций в центральном депозитарии увеличилось на 16% до 965 тыс. в II квартале 2019 года против 829 тыс. за аналогичный период 2018 года, из них по итогам биржевых торгов – 742 тыс. в II квартале 2019 года (+16%) против 640 тыс. операций в II квартале 2018 года, по внебиржевым операциям – 223 тыс. операций (+18%) против 190 тыс. в II квартале 2018 года. Объем внебиржевых сделок, рассчитываемых на условиях «поставка против платежа» (DVP), достиг в II квартале 2019 года 2,4 трлн рублей, что на 2% выше, чем за аналогичный период 2018 года.
Общее количество операций с использованием сервисов Linked transactions и «Приоритизация инструкций» составило 3449 операций (1413 в II квартале 2018). В II квартале 2019 года было зарегистрировано 2 новые программы коммерческих облигаций суммарным максимальным объемом эмиссии 251 млрд руб. и 6 выпусков коммерческих облигаций общим объемом 0,30 млрд руб. Завершено размещение 5 выпусков коммерческих облигаций общим объемом 0,44 млрд. руб.
Корпоративные действия (КД)
За II квартал 2019 года было инициировано 2030 собраний владельцев ценных бумаг с использованием технологии электронного голосования, 108 корпоративных действий по выкупу акций и 15 КД, связанных с реализацией преимущественного права. Стоимость выкупленных акций в II квартале 2019 года составила 34 млрд руб.
Сервисом электронного голосования E-voting воспользовалось 9 эмитентов, в том числе, впервые ПАО «РусГидро». Было проведено 11 общих собраний акционеров с применением E-voting (в II квартале 2018 года – 6 собраний), из них на 6 собраниях было обеспечено одновременное использование двух систем удаленного голосования – E-voting (НРД) и электронной системы голосования регистратора, что расширяет опциональность выбора для акционеров. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, общее количество акционеров, которые приняли участие в собраниях через сервис E-voting, выросло в 9 раз.
Всего по российским ценным бумагам в II квартале 2019 года было инициировано 5684 КД, что на 14% выше, чем в II квартале 2018 года (4981). По иностранным ценным бумагам в II квартале 2019 года продолжился существенный рост инициированных КД в связи с увеличением числа выпусков ценных бумаг на обслуживании – 8036 КД в II квартале 2019 года по сравнению с 6333 КД в II квартале 2018 года. Рост составил 27%.
Трехсторонние сервисы (система управления обеспечением -СУО)
В II квартале 2019 года объем сделок РЕПО Федерального казначейства с СУО НРД составил 6,5 трлн рублей, что на 47% выше, чем в II квартале 2018 года, при этом дополнительно вырос средний срок сделки – с 40 до 42 дней. Одним из факторов роста объема операций в РЕПО Федерального казначейства явилось начало проведения операций РЕПО с плавающими процентными ставками, привязанными к RUONIA. Объем сделок РЕПО Банка России с СУО НРД в II квартале 2019 года составил 23,2 млрд рублей. Общее количество подключенных к СУО клиентов — 160.
В II квартале 2019 к платформе по размещению временно свободных средств через операции РЕПО с СУО НРД подключился первый субъект Российской Федерации — Комитет финансов Санкт-Петербурга. Кредитные организации получили еще один источник ликвидности за счет допуска к проведению отбора заявок на заключение договоров РЕПО большего числа заемщиков. Использование РЕПО позволяет расширить линейку инструментов для размещения свободных средств бюджета, а также минимизировать риски, возникающие при размещении указанных средств на необеспеченные банковские депозиты.
В целях развития электронных каналов взаимодействия реализован функционал по обмену электронными подтверждениями по договорам внебиржевого РЕПО. Формы электронных подтверждений доступны в веб-кабинете СУО НРД и соотносятся с типовой формой Генерального соглашения о проведении РЕПО с СУО НРД разработанной юридической группой с участием Банка России.
Успешно развивается сервис «Единый счет», который был запущен в конце 2018 года Группой Московская биржа. Сервис позволяет автоматизировать стандартные переводы активов между позициями клиента в НКЦ и НРД. С момента запуска к сервису подключилось 17 клиентов. Количество автоматических переводов активов за II квартал 2019 года в рамках «Единого счета» составило 439. Наибольшей популярностью пользуется автоматизация на базе инфраструктуры НРД переводов ценных бумаг после расчетов в клиринге НРД на торговые счета депо, открытые для клиринга в НКЦ.
Репозитарий
Количество сделок, зарегистрированных в Репозитарии НРД во II квартале 2019 года возросло до 3,6 млн. (значение аналогичного показателя 2018 года – 3 млн). Объем зарегистрированных сделок увеличился на 38% и составил 139,2 трлн. рублей (годом ранее – 100,8 трлн руб.).
Наибольшее количество сделок было зарегистрировано по следующим типам инструментов:
|
Инструмент |
2019 г., II квартал |
2018 г., II квартал |
| Внебиржевые сделки РЕПО |
3 144 353 |
2 750 669 |
| Валютный форвард |
363 897 |
244 395 |
| Валютный своп |
47 023 |
34 429 |
Топ-3 инструментов по объему сделок (трлн рублей):
|
Инструмент |
2019 г., II квартал |
2018 г., II квартал |
| Валютный своп |
91,1 |
63,0 |
| Внебиржевые сделки РЕПО |
21,4 |
15,1 |
| Валютный форвард |
21,3 |
15,6 |
Информационные сервисы
Количество контрактов пользователей информационных сервисов НРД в II квартале 2019 года выросло на 22%, достигнув 584. Наибольший рост числа пользователей показал Ценовой Центр НРД – 195 против 151 в II квартале 2018 года (+29%).
С января 2019 года Агентство экономической информации «ПРАЙМ» стало официальным дистрибьютером продуктов Ценового центра НРД. Клиенты ПРАЙМа смогут получать теоретические справедливые цены в рамках пакета «Справедливая стоимость финансовых инструментов ЦЦ НРД».
С 1 мая 2019 года Ценовой центр Национального расчетного депозитария (НРД) приступил к ежедневной трансляции справедливых цен облигаций с плавающим потоком платежей (флоатеров).
По новой методике оцениваются облигации, выплаты по которым привязаны к индексу потребительских цен и RUONIA, в том числе ОФЗ-ПК и ОФЗ-ИН. Список оцениваемых флоатеров будет расширяться по запросу клиентов Ценового центра. Методика расчета основана на принципах МСФО 13 и учитывает рекомендации Банка России по прогнозированию потоков платежей.
Расчетно-платежная система
Объем переводов денежных средств в II квартале 2019 года в сравнении с аналогичным периодом 2018 года снизился на 6% и составил 78,7 трлн рублей против 84 трлн рублей. Количество транзакций составило 296 тыс., что на 3% выше, чем аналогичный показатель прошлого года (288 тыс.).
Национальное и Замещающее нумерующее агентство, аккредитованное Локальное операционное подразделение (LOU)
НРД – первая и на сегодняшний день единственная компания в России и странах СНГ, которой был присвоен статус аккредитованного LOU. Это постоянный статус, заменивший временный (pre-LOU), который подтверждает соответствие НРД нормативным и технологическим требованиям GLEIF, предъявляемым к организациям, присваивающим и поддерживающим коды LEI.
В II квартале 2019 года НРД присвоил 17 код LEI и верифицировал 116 LEI. Присвоенные НРД коды LEI признаются регуляторами, участниками рынка, LOU других стран. НРД продолжает выполнять функции Национального нумерующего агентства по России и Замещающего нумерующего агентства по странам СНГ, присваивая международные коды ISIN, CFI и FISN.
НРД присвоил по 405 кодов ISIN, CFI и FISN российским финансовым инструментам. Количество квалифицированных иностранных ценных бумаг в II квартале 2019 года составило 1962.
Технологические сервисы
НРД, являясь системно-значимой инфраструктурой, уделяет повышенное внимание развитию надежной IT-платформы, партнерским программам и обеспечению высокого уровня информационной безопасности.
В II квартале 2019 года на платформе Транзит 2.0. начали проводить совместные расчеты Газпромбанк и ГК «ДИКСИ». Транзит 2.0 – система для автоматического обмена финансовыми сообщениями и иными документами между корпорациями и банками, ее задача – снизить издержки корпораций и банков при их операционном взаимодействии путем унификации и стандартизации процессов обмена финансовыми сообщениями.
В II квартале 2019 года к услуге сервис-бюро SWIFT было подключено 2 новых клиента, общее количество пользователей услуги достигло 70. Среднемесячный трафик клиентов сервис-бюро вырос на 17% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составил 406 тыс. сообщений в месяц. НРД стал первым ЦД, заключившим соглашение на пользование услугой gpi (global payment innovation) SWIFT. Решение gpi предоставляет возможность ускоренного проведения трансграничных платежей в реальном времени, позволяет отслеживать платежи, а также обеспечивает прозрачность банковских тарифов и обменных курсов. НРД также в будущем планирует предложить своим клиентам доступ к сервису gpi в рамках модели сервис-бюро.